Marc Nerlove
Marc Leon Nerlove (Chicago, 12 ottobre 1933) è un economista e statistico statunitense specialista dei metodi econometrici delle serie temporali e dei dati panel.
Le sue pubblicazioni le più conosciute sono gli studi sui ritardi nelle aspettative adattive, le ricerche sui metodi moderni delle serie temporali e dei dati panel e l'analisi del settore agricolo[1].
Le sue stime delle funzioni di produzione utilizzano per la prima volta la teoria della dualità. Nerlove ha pure sviluppato insieme a Pietro Balestra una tecnica econometrica sovente utilizzata nel caso di dati temporali e trasversali combinati. Lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati proposto per questi modelli a errori composti è chiamato metodo Balestra-Nerlove[2].
Biografia modifica
Nerlove è nato il 12 ottobre 1933 a Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America). Dal 1949 al 1952, studia all'Università di Chicago. Si trasferisce in seguito all'Università Johns Hopkins dove ottiene un Ph.D con una ricerca sull'offerta dei prodotti agricoli[3].
Dopo un anno all'Università del Minnesota, Nerlove insegna alle università Stanford (1960-1965), Yale (1965-1969), di Chicago (1969-1974), Northwestern (1974-1982), di Pennsylvania (1982-1993) e del Maryland.
Nerlove è stato presidente della Società d'econometria nel 1981. È membro de l'American Academy of Arts and Sciences e dell'Accademia nazionale delle scienze. Ha ottenuto la Medaglia John Bates Clark ed è Distinguished Fellow dell'American Economic Association.
Onorificenze modifica
- Medaglia John Bates Clark 1969
- Dottore honoris causa dell'Università di Mannheim
- Dottore honoris causa de l'Università di Ginevra
Principali pubblicazioni modifica
- " Adaptive Expectations and Cobweb Phenomena", Quarterly Journal of Economics, 1958, p. 227-240
- The Dynamics of Supply: Estimation of Farmers' Response to Price, Baltimore, 1958
- "Spectral Analysis of Seasonal Adjustment Procedures", Econometrica, 1964, p. 241-286
- "Spectral Comparisons of Two Seasonal Adjustment Procedures," Journal of the American Statistical Association, 1965, p. 442-491
- Estimation and Identification of Cobb-Douglas Production Functions, Chicago, 1965
- "Pooling Cross-Section and Time-Series Data in the Estimation of a Dynamic Model: The Demand for Natural Gas", Econometrica, 1966, p. 585-612 (con P. Balestra)
- "Experimental Evidence on the Estimation of Dynamic Economic Relations from a Time-Series of Cross Sections", Economic Studies Quarterly, 1967, p. 42-74
- "Further Evidence on the Estimation of Dynamic Economic Relations from a Time Series of Cross-Sections", Econometrica, 1971, p. 359-382
- "Lags in Economic Behavior", Econometrica, 1972, p. 221-251
- Analysis of Economic Time Series: A Synthesis, New York, 1979 (con D.M. Grether e J.L. Carvalho)
- "On the Formation of Price Expectations: An Analysis of Business Test Data by Log-Linear Probability Models", European Economic Review, 1981, p. 103-138 (con H. Koenig e G. Oudiz)
- "Expectations, Plans and Realizations in Theory and Practice," Econometrica, 1983, p. 1251-1279
- Household and Economy: Welfare Economics of Endogenous Fertility, New York, 1987 (con A. Razin e E. Sadka)
- Essays on Panel Data Econometrics, New York, 2002
Note modifica
- ^ American Economic Association, Marc Nerlove, Distinguished Fellow, 2012 Archiviato il 19 luglio 2014 in Internet Archive.
- ^ T. Amemiya, Advanced Econometrics, Cambridge, 1985
- ^ The Dynamics of Supply: Estimation of Farmers' Response to Price, Baltimore, 1958
Collegamenti esterni modifica
- (EN) Marc Nerlove, su Mathematics Genealogy Project, North Dakota State University.
- (EN) Opere di Marc Nerlove, su Open Library, Internet Archive.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 104378532 · ISNI (EN) 0000 0000 8171 8436 · LCCN (EN) n80046350 · GND (DE) 170066894 · BNF (FR) cb123192973 (data) · J9U (EN, HE) 987007272461605171 · WorldCat Identities (EN) lccn-n80046350 |
|---|
