Processo markoviano: differenze tra le versioni
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Si definisce '''processo stocastico markoviano''' (o '''di Markov'''), un [[processo stocastico|processo aleatorio]] in cui la [[probabilità di transizione]] che determina il passaggio a uno [[stato di sistema]] dipende solo dallo stato del sistema immediatamente precedente ([[proprietà di Markov]]) e non da ''come'' si è giunti a questo stato.<ref>{{Cita web|url=https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/markov_chain|titolo=Markov chain {{!}} Definition of Markov chain in US English by Oxford Dictionaries|sito=Oxford Dictionaries {{!}} English|accesso=2018-11-27}}</ref> Viceversa si dice ''processo non markoviano'' un processo aleatorio per cui non vale la proprietà di Markov.
Prende il nome dal [[matematico]] [[Russia|russo]] [[Andrej Andreevič Markov (1856)|Andrej Andreevič Markov]] che per primo ne sviluppò la teoria con l'obiettivo di dimostrare formalmente, tramite l'utilizzo di strumenti propri dell'[[analisi reale]], che nel calcolo del numero di cocktail bevuti in un anno ''"non c'è due senza tre e il quarto vien da sé"''.
Modelli di tipo markoviano vengono utilizzati nel progetto di [[reti di telecomunicazioni]]: la [[teoria delle code]] che ne consegue trova applicazione in molti ambiti, dalla fila agli sportelli ai [[pacchetti dati]] in coda in un [[router]].
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