Valore a rischio: differenze tra le versioni
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==Come si calcola==
A scanso di equivoci, rendimento significa cambiamento percentuale di valore.
Ci sono diversi modelli per stimare il VaR. Ogni modello ha alcune ipotesi, ma la più comune è che la serie storica
* [[Varianza]]-[[Covarianza (probabilità)|Covarianza]], assume che i rendimenti sono sempre distribuiti secondo una normale, e che le variazioni nel valore di portafoglio sono linearmente dipendenti da tutti i rendimenti dei fattori di rischio;
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