Distribuzione di Gumbel: differenze tra le versioni

uniformo scheda con la voce
m (da mu a u)
(uniformo scheda con la voce)
| pdf_image = [[Image:Gumbel-Density.svg|325px|Funzione di densità di probabilità]]
| cdf_image = [[Image:Gumbel-Cumulative.svg|325px|Funzione di densità cumulata]]
| parametri = <math>\muu\ </math><br><math>\beta>0\ </math>
| supporto = <math>x \in (-\infty; +\infty)</math>
| pdf = <math>\frac{1}{\beta}e^{-z-e^{-z}}</math><br /> dove <math>z=\frac{x-\muu}{\beta}</math>
| cdf = <math>\exp(-e^{-z})</math>
| media = <math>\muu + \beta\,\gamma</math>
| mediana = <math>\muu - \beta\,\ln(\ln(2))</math>
| moda = <math>\muu</math>
| varianza = <math>\frac{\pi^2}{6}\,\beta^2</math>
| skewness = <math>\frac{12\sqrt{6}\,\zeta(3)}{\pi^3} \approx 1,14</math>
| curtosi = <math>\frac{12}{5}</math>
| entropia = <math>\ln(\beta)+\gamma+1</math>
| momgenfun = <math>\Gamma(1-\beta\,t)\, e^{\muu\,t}</math>
| funzcar = <math>\Gamma(1-i\,\beta\,t)\, e^{i\,\muu\,t}</math>
}}
In [[teoria delle probabilità]], la '''distribuzione di Gumbel''' (o EV1-''Extreme Value type 1'' o LEVD) è una distribuzione di probabilità continua a due parametri <math>\alpha</math> e <math>u</math>. Viene usata per descrivere i valori estremi di una serie stocastica continua.