Differenze tra le versioni di "Finanza frattale"

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L'ultimo e più recente modello di simulazione dei mercati elaborato da Mandelbrot è il cosiddetto [[modello multifrattale]] o [[moto browniano frazionario]] in un [[tempo multifrattale]] di contrattazione, basato essenzialmente sulla composizione di una funzione di deformazione temporale, detta [[cascata moltiplicativa]] (che accelera o rallenta il tempo fisico oggettivo), e dell'equazione che traduce un moto browniano con un particolare valore del [[coefficiente di Hurst]], diverso in linea di principio dal valore H = 1/2 assunto nel [[moto browniano]] classico.
 
==Bibliografia==
*Mandelbrot, B., 1999, ''Survey of multifractality in finance'', Cowles Foundation Discussion Paper, '''MCCXXXVIII'''.
*Willinger, W., Taqqu M. S., Teverovsky, V., 1999, ''Stock market prices and long-range dependence'', Finance and Stochastics, '''III''', 1-13.
*Mandelbrot, B., 1997, ''Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk'', Springer, New York.
*Peters, E. E., 1996, ''Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices and Market Volatility'', [[John Wiley & Sons]], New York.
*Hsieh, David A., 1991, ''Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets'', Journal of Finance, '''46'''(5), 1839–1877.
 
== Voci correlate ==
== Collegamenti esterni ==
*{{en}} [http://www.yaleeconomicreview.com/fall2005/fractalfinance.php Yale Economic Review - Review of The (mis)Behavior of Markets]
 
==Riferimenti bibliografici==
*Mandelbrot, B., 1999, ''Survey of multifractality in finance'', Cowles Foundation Discussion Paper, '''MCCXXXVIII'''.
*Willinger, W., Taqqu M. S., Teverovsky, V., 1999, ''Stock market prices and long-range dependence'', Finance and Stochastics, '''III''', 1-13.
*Mandelbrot, B., 1997, ''Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk'', Springer, New York.
*Peters, E. E., 1996, ''Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices and Market Volatility'', [[John Wiley & Sons]], New York.
*Hsieh, David A., 1991, ''Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets'', Journal of Finance, '''46'''(5), 1839–1877.
 
[[Categoria:Economia matematica]]
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