Differenze tra le versioni di "Avversione al rischio"

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#Il coefficiente assoluto di avversione al rischio associato a <math>u</math> è sempre maggiore di quello associato a <math>v</math>:
::<math>\ -\frac{u''(x)}{u'(x)}>-\frac{v''(x)}{v'(x)}</math>
Nelle ipotesi sopra, si afferma che il consumatore dotato di utilità <math>u(\cdot)</math> è ''più avverso al rischio'' di quello dotato di utilità <math>v(\cdot)</math>. Equivalentemente, si può dire che un agente sia maggiormente avverso al rischio di un altro se la sua funzione di utilità consiste in una trasformazione concava della funzione dell'altro agente.
 
==Avversione al rischio nella teoria dei prospetti==
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