Differenze tra le versioni di "Equazione differenziale stocastica"

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Una '''equazione differenziale stocastica''' (o ''stochastic differential equation'', abbreviato in ''SDE'' ) è una [[equazione differenziale]] in cui uno o più termini sono [[processo stocastico|processi stocastici]], portando quindi ad una soluzione che è anch'essa un processo stocastico. Tipicamente, le SDE includono [[rumore bianco]], che può essere pensato come la derivata di un [[moto browniano]] (o il [[processo di Wiener]]).
 
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[[Categoria:Equazioni differenziali]]
 
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