Finanza frattale: differenze tra le versioni
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Per '''finanza frattale''' si intende l'applicazione di metodi, modelli e tecniche propri della [[geometria frattale]] all'analisi delle complesse dinamiche dei [[mercati finanziari]]; la concezione frattale della [[finanza]] si è evoluta nel corso dei decenni ad opera di [[Benoit Mandelbrot]], in parallelo allo sviluppo dei [[frattali]] stessi.
Nella prima metà degli [[anni
Le formulazioni originali del Mandelbrot, ancora non giunte a completa maturazione, vennero lasciate cadere all'inizio della decade successiva, anche a causa dell'amplissima diffusione raggiunta dalle teorie finanziarie ormai classiche elaborate da [[Markowitz]], [[Sharpe]], [[Bachelier]], ed infine [[Black]] e [[Scholes]] nel [[1973]], con la loro celeberrima [[formula di Black e Scholes|formula]] per la valutazione delle [[opzione|opzioni]]. Va anche ricordato che, all'epoca, il termine stesso di ''frattale'' non era ancora stato coniato dal suo autore.
E' soltanto negli [[anni
Partendo dall'ovvia constatazione che i [[grafici finanziari]] presentano una variabilità molto più marcata di quanto preveda l'ipotesi di variazione [[distribuzione normale|normale]] o gaussiana dei prezzi, Mandelbrot identifica due meccanismi fondamentali alla base di tale variabilità: il primo è dato dal cambiamento repentino, cioè dalla [[discontinuità]] dei prezzi, il secondo è dato dall'osservazione di una [[dipendenza a lungo termine]] delle loro variazioni.
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Ciò conferma l'esistenza di precise tendenze evolutive all'interno dei grafici, già messe in evidenza dalla cosiddetta [[analisi tecnica]], che però sono sostanzialmente imprevedibili (''pseudotendenze'') in quanto possono interrompersi in qualunque istante senza alcun preavviso per effetto della discontinuità.
[[Categoria:Economia]][[Categoria:Finanza]][[Categoria:Econofisica]]
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