Differenze tra le versioni di "Avversione al rischio"

[[Immagine:Prosptheory_value.PNG|thumb|left|400px|Illustrazione della ''value function'' utilizzata nella [[teoria dei prospetti]].]]
 
In particolare, risultati sperimentali consentono di motivare la scelta di una ''value function'' caratterizzata da ''avversione al rischio'' (ossia, concavità) nel dominio dei «guadagni», e da ''propensione al rischio'' (ossia, convessità) nel dominio delle «perdite», come illustrato in figura. Guadagni e perdite sono in questo caso definiti sulla base di un punto di riferimento determinato dalle condizioni della scelta, ovvero da come il contesto di scelta è presentato al decisore (si parla al riguardo di effetto ''[[framing effect]]'', per cui la stessa situazione di scelta, presentata diversamente, può condurre a decisioni diverse da parte del decisore; questo avrebbe luogo perché la presentazione della situazione di scelta influenzerebbe la posizione del punto di riferimento per la ''value function'').
 
Un'ulteriore caratteristica della ''value function'' è la maggiore pendenza della funzione nel dominio delle perdite; questa proprietà è efficacemente resa dall'espressione [[lingua inglese|inglese]] ''losses loom larger than gains'': le perdite hanno maggior valore dei guadagni, agli occhi del decisore. Il risultato è che non solo il decisore sarà propenso a correre rischi qualora gli esiti di una data decisione siano presentati come ''perdite''; questo effetto sarà inoltre amplificato, tramite la pendenza della ''value function''.
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