Differenze tra le versioni di "Indice di Sharpe"

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LaLo '''Sharpe ratio''' o ('''information ratio''') di un portafoglio di titoli, così chiamatachiamato in onore del [[premio Nobel per l'economia]] [[1990]] [[William Sharpe]], è una misura della performance del portafoglio.
 
Essa esprime il rendimento di un portafoglio titoli, al netto del rendimento senza rischi (risk free rate, normalmente inteso come il tasso d'interesse di prestiti statali AAA a breve scadenza), in rapporto al rischio (volatilità, deviazione standard) del portafoglio stesso. Viene così indicato il ritorno in termini percentuali per ogni unità di rischio del nostro investimento.
Se <math>\ R_{P}</math> è il [[Rendimento (economia)|rendimento]] del portafoglio, <math>\ \sigma_{P}</math> la sua [[deviazione standard]] (o volatilità), e <math>\ R_{f}</math> denota il [[tasso d'interesse privo di rischio]], la Sharpe ratio del portafoglio è pari a:
 
Se <math>\ R_{P}</math> è il [[Rendimento (economia)|rendimento]] del portafoglio, <math>\ \sigma_{P}</math> la sua [[deviazione standard]] (o volatilità), e <math>\ R_{f}</math> denota il [[tasso d'interesse privo di rischio]], lalo Sharpe ratio del portafoglio è pari a:
 
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Utente anonimo