Differenze tra le versioni di "Finanza frattale"

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Ciò conferma l'esistenza di precise tendenze evolutive all'interno dei grafici, già messe in evidenza dalla cosiddetta [[analisi tecnica]], che però sono sostanzialmente imprevedibili (''pseudotendenze'') in quanto possono interrompersi in qualunque istante senza alcun preavviso per effetto della discontinuità.
 
L'ultimo e più recente modello di simulazione dei mercati elaborato da Mandelbrot è il cosiddetto [[modello multifrattale]] o [[moto browniano frazionario]] in un [[tempo multifrattale]] di contrattazione, basato essenzialmente sulla composizione di una funzione di deformazione temporale, detta [[cascata moltiplicativa]] (che accelera o rallenta il tempo fisico oggettivo), e dell'equazione che traduce un moto browniano con un particolare valore del [[coefficiente di Hurst]], diverso in linea di principio dal valore H = 1/2 assunto nel moto browniano classico.
 
== Voci correlate ==
 
==Riferimenti bibliografici==
*Mandelbrot, B., 1999, ''Survey of multifractality in finance'', Cowles Foundation Discussion Paper, '''MCCXXXVIII'''.
*Willinger, W., Taqqu M. S., Teverovsky, V., 1999, ''Stock market prices and long-range dependence'', Finance and Stochastics, '''III''', 1-13.
*Mandelbrot, B., 1997, ''Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk'', Springer, New York.
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