Formula di Black e Scholes: differenze tra le versioni

È chiaro che nella realtà fisica il ''drift'' atteso di <math>\ \dlnln S</math> non è necessariamente pari a <math>\ rdt</math>; tramite il [[teorema di Girsanov]], tuttavia, siamo in grado di passare da un generico ''drift'' <math>\ \mu dt</math> a quello desiderato, sfruttando il concetto di [[misura di probabilità equivalente]]; in questo modo, l'ipotesi sopra è perfettamente lecita. Si ricorda l'equazione di Black e Scholes, dove <math>\ P</math> denota il prezzo dell'[[opzione put]], da determinare: