Differenze tra le versioni di "Finanza frattale"

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Nella prima metà degli [[anni 1960|anni '60]], i primi lavori di Mandelbrot tesi ad evidenziare la natura turbolenta dei mercati, costituenti [[sistemi dinamici]] estremamente complessi in quanto affetti insieme da fattori [[esogeno|esogeni]] ed [[endogeno|endogeni]], suscitarono allo stesso tempo grande interesse e vivaci controversie, perché potenzialmente in grado di minare alla base le concezioni ortodosse in materia, basate su assunti troppo semplicistici di [[regolarità]] e [[razionalità]].
 
Le formulazioni originali di [[Benoit Mandelbrot|Mandelbrot]], ancora non giunte a completa maturazione, vennero lasciate cadere all'inizio della decade successiva, anche a causa dell'amplissima diffusione raggiunta dalle teorie finanziarie ormai classiche elaborate da [[Harry M. Markowitz|Markowitz]], [[Sharpe]], [[Louis Bachelier|Bachelier]], ed infine [[FisherFischer Black|Black]] e [[Myron Scholes|Scholes]] nel [[1973]], con la loro celeberrima [[formula di Black e Scholes|formula]] per la valutazione delle [[opzione|opzioni]]. Va anche ricordato che, all'epoca, il termine stesso di ''frattale'' non era ancora stato coniato dal suo autore.
 
E' soltanto negli [[anni 1990|anni '90]] che l'evoluzione delle teorie finanziarie di Mandelbrot e la crescente popolarità della modellistica frattale, unite al verificarsi di alcuni crolli dei mercati (quali il crollo di [[Wall Street]] del [[19 ottobre]] [[1987]] e la crisi dei mercati asiatici della fine degli [[anni 1990|anni '90]], di cui le teorie classiche difficilmente possono rendere conto) portano ad una rinascita dell'interesse per la finanza frattale, da parte sia del mondo accademico che dei professionisti del settore. Tale rinascita è avvenuta nel quadro dello sviluppo di una nuova branca della ''triste scienza'' chiamata [[econofisica]].
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