Trasformazione di Box-Muller: differenze tra le versioni

 

La '''trasformazione di Box-Muller''' ([[George Edward Pelham Box]] e [[Mervin Edgar Muller]], 1958)<ref> {{en}} G. E. P. Box and Mervin E. Muller, ''A Note on the Generation of Random Normal Deviates'', The Annals of Mathematical Statistics (1958), Vol. 29, No. 2 pp. 610-611</ref> è un metodo per generare coppie di [[numero casuale|numeri casuali]] [[indipendenza stocastica|indipendenti]] e [[distribuzione normale|distribuiti gaussianamente]] con [[media (statistica)|media]] nulla e [[varianza]] uno.

 

La trasformazione viene comunemente espressa in due forme. La forma principale è quella del lavoro originale: si campionano due numeri dalla distribuzione uniforme sull'intervallo <math>(0,1]</math> e si ricavano de numeri distribuiti normalmente. La forma polare campiona due numeri su un intervallo differente (<math>[-1,+1]</math>) e permette di ricavare due numeri distribuiti normalmente senza l'uso delle funzioni [[seno (trigonometria)|seno]] e [[coseno]].