Differenze tra le versioni di "Avversione al rischio"

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==Avversione al rischio nella teoria del prospetto==
In una serie di lavori pubblicati a partire dagli [[anni 1970|anni '70settanta]], [[Daniel Kahneman]] e [[Amos Tversky]] introdussero una teoria delle decisioni alternativa al quadro assiomatico dell'[[utilità (economia)|utilità attesa]] ''à la'' [[John Von Neumann|Von Neumann]]-Morgenstern, nota come [[teoria del prospetto]]. Nella teoria del prospetto, un individuo effettua le sue scelte in un contesto aleatorio sulla base di una ''value function'' (letteralmente "funzione valore"), che sostituisce la funzione di utilità, e pesando il "valore," derivante dalla ''value function'', di ciascun possibile esito di una scelta tramite una trasformazione della probabilità ad esso associata.
 
In altri termini, se nel contesto della teoria dell'utilità attesa la valutazione di una lotteria aleatoria <math>\tilde{x}</math> a valori discreti <math>x_1,\ldots,x_n</math>, a cui sono associate probabilità <math>p_1,\ldots,p_n</math> è data da:
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