Differenze tra le versioni di "Avversione al rischio"

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La funzione CARA e` unica, per questo ha una sua voce; DARA e IARA sono ipotesi che possono caratterizzare piu' forme funzionali.
m (La funzione CARA e` unica, per questo ha una sua voce; DARA e IARA sono ipotesi che possono caratterizzare piu' forme funzionali.)
In base al coefficiente assoluto di avversione al rischio, una funzione di utilità si definisce:
* [[Funzione di utilità CARA|CARA]] (dall'[[lingua inglese|inglese]] ''Constant Absolute Risk Aversion''), o funzione di utilità con avversione al rischio costante, se <math>R_A(x)</math> è costante rispetto a <math>x</math>;
* [[Funzione di utilità DARA |DARA]] (dall'[[lingua inglese|inglese]] ''Decreasing Absolute Risk Aversion''), o funzione di utilità con avversione al rischio decrescente, se <math>R_A(x)</math> decresce al crescere di <math>x</math>;
* [[Funzione di utilità IARA|IARA]] (dall'[[lingua inglese|inglese]] ''Increasing Absolute Risk Aversion''), o funzione di utilità con avversione al rischio crescente, se <math>R_A(x)</math> cresce al crescere di <math>x</math>.
 
L'ipotesi di DARA è di norma giustificata sulla base della regolarità empirica per cui individui che dispongono di maggiore ricchezza sarebbero più propensi a correre rischi. Niente vieta d'altra parte, che una funzione di utilità sia, ad esempio, CARA per dati livelli di ricchezza e DARA per livelli diversi. Una classe di funzione di utilità di notevole rilevanza in ambito teorico è poi la classe [[funzione di utilità HARA|HARA]] (dall'[[lingua inglese|inglese]] ''Hyperbolic Absolute Risk Aversion'') o funzione di utilità con avversione al rischio iperbolica.
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