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A fronte della indubbia semplicità, l'approccio parametrico presenta numerosi problemi:
* l'ipotesi della distribuzione normale dei rendimenti è irrealistica; in realtà la distribuzione dei rendimenti è leptocurtica (la [[curtosi]] della distribuzione è maggiore di 3; le code di una distribuzione leptocurtica sono più "grasse" delle code di una distribuzione normale);
* l'ipotesi di linearità esclude di fatto dal campo di applicabilità dell'approccio parametrico tutti quei prodotti finanziari con ''pay - off'' non lineari (prodotti con componenti [[
===Approccio in simulazione storica===
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