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Riga 13: La relazione ha presentato il ritratto di un mercato estremamente frammentato e fragile, in cui una singola transazione di grandi dimensioni generata da un software di negoziazione ad alta frequenza della [[Waddell & Reed Financial]] ha causato una forte variazione nel prezzo delle azioni. L'ordine avrebbe riguardato una quantità insolitamente grande di [[futures\|contratti futures]] [[S&P 500\|E-mini S&P 500]], che per effetto della massiccia presenza di algoritmi di negoziazioni ad alta frequenza ([[High frequency trading]], HFT) ha immediatamente allargato a tutto il listino gli effetti dell'operazione, causando una sensibile e veloce perdita di valore della borsa. La spiegazione finale fu quindi quella che in gergo borsistico è detta "fat finger"(dito ciccione). Il semplice errore di digitazione che avrebbe causato una transazione in vendita di grosse proprorzioni pero' non convinse mai del tutto traders privati ed istituzionali.A tutt'oggi nell'ambiente borsistico si parla di un vero e proprio attentato finanziario che permise a molte grosse banche di affari americane di comprare in pochi minuti titoli al 50% del loro valore come Procter & Gamble per poi vederli risalire dopo un minuto al valore pre-flash crash. A quanto risulta non fu mai stilato alcun elenco delle banche d'affari che più specularono su quella assurda giornata di borsa che a tutt'oggi, anche se solo ufficiosamente, risultano essere le maggiori indiziate di quell'assurda giornata di borsa. ==Note==

Flash Crash: differenze tra le versioni