Differenze tra le versioni di "Algoritmo di Metropolis-Hastings"

m
corr
m (corr)
m (corr)
Per generare una sequenza di N elementi basta ripetere queste operazioni N volte a partire da un valore iniziale x<sub>0</sub>.
Per avere una buona stima della p(x) è necessario generare sequenze molto lunghe.
La scelta del valore di δ può essere cruciale, se è troppo grande solo una piccola parte dei valori di prova proposti verrà accettato. Se invece il valore di δ è piccolo quasi tutti i valori di prova proposti saranno accettati.
Di conseguenza essendo δ dipendendente dalla forma di p(x) deve essere di volta in volta scelto, per la sua stima si piò procedere per approssimazione successiva in modo che fissato un delta il numero di valori accettati sia un terzo del totale.
Anche la scelta del valore iniziale è molto importante, in genere conviene partire da valori di x tali che p(x) assuma valori massimi in modo da avere una buona statistica nelle zone più probabili.
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