Differenze tra le versioni di "Algoritmo di Metropolis-Hastings"

m
corr
m (corr)
m (corr)
1) Preso, per convenzione, l’ultimo valore x<sub>i</sub> della variabile random nella sequenza si sceglie un valore di prova x<sup>*</sup> diverso da x<sub>i</sub> tra tutti i valori possibili della variabile random. Nel caso delle variabili random continue si può prendere x<sup>*</sup> = x<sub>i</sub> +δx dove δx è un numero distribuito uniformemente nell’intervallo [−δ, δ];
 
2) Si calcola il rapporto w = <math> \frac{p(x_x^{*})}{p(x_i)} </math>;
 
3) Se w ≥ 1, la probabilità che nella sequenza al valore x<sub>i</sub> segua il valore x<sup>*</sup> è pari ad uno per cui si accetta il nuovo valore x<sup>*</sup> = x<sub>i+1</sub>
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