Differenze tra le versioni di "Tasso di attualizzazione"

 
Nel seguito si forniscono alcuni dettagli sugli errori di stima e di calcolo del tasso di attualizzazione reale.
PoichéCome è noto, i tassi di interesse sono valori numerici troncati/arrotondati ad una certa cifra decimale oppure sono noti con una data incertezza (si pensi alla varianza dell’inflazione attesa), l’errore nella stima di <math> i_{r}</math> nella nostra approssimazione (*) sarà dovuto a due contributi: l’errore di troncamento/arrotondamento <math>\epsilon_{1}</math> e l’errore di approssimazione <math>\epsilon_{2}</math> introdotto nella formula (*).:
 
<math> \epsilon = \epsilon_{1} + \epsilon_{2} </math>
 
 
Indicato con
 
<math>\ \epsilon_{n} </math>: la stima dell’errore di arrotondamento nel tasso di interesse nominale
 
<math>\ \epsilon_{\pi} </math>: la stima dell’errore di arrotondamento nel tasso di inflazione attesa
 
possiamo meglio rappresentare i valori dei tassi nel seguente modo: <math> i_{n}</math> ± <math>\epsilon_{n} </math> e <math> \pi^{e}</math> ± <math>\ \epsilon_{\pi} </math>.
 
Se i tassi di partenza sono troncati alla k+1-esima cifra decimale ed arrotondati alla k-esima cifra decimale significa che i tassi di interesse di partenza sono noti con k-2 cifre decimali esatte e scriveremo:
 
<math>\ i_{n}</math> ± <math>0,5\cdot\ 10^{-n} </math>
 
<math>\ \pi^{e} </math> ± <math>0,5\cdot\ 10^{-n} </math>
 
 
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