Covarianza (probabilità): differenze tra le versioni

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La covarianza di ''X'' e ''Y'' può anche essere espressa come la differenza tra il [[valore atteso]] del loro prodotto e il prodotto dei loro valori attesi:
:<math>\text{cov}(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]\ </math>.
Infatti per la [[trasformazione lineare|linearità]] del valore atteso risulta, (è spiegata male)
:<math>E\Big[XY-XE[Y]-E[X]Y+E[X]E[Y]\Big]=E[XY]-E[X]E[Y]-E[X]E[Y]+E[X]E[Y]=E[XY]-E[X]E[Y]\ </math>.