Total Return Swap: differenze tra le versioni

Il Total Return Swap è una operazione in base alla quale un soggetto '''total return payer (protecion buyer)''' cede ad un altro soggetto '''total return receiver (protection seller)''' tutto il rischio e rendimento di un '''sottostante (reference assets)''', a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread (euribor + TRS Spread).

 

 

Il Total Return Swap ripercorre come struttura il [[credit default swap]], ma a differenza del [[credit default swap]], vi è uno scambio di flussi più complesso del semplice pagamento periodico di una somma in cambio della protezione dal rischio default.