Indice di Sharpe: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
{{F|finanza|dicembre 2010}}
L''''indice di Sharpe''' (''Sharpe ratio'') di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del [[premio Nobel per l'economia]] [[1990]] [[William Sharpe]], è una misura della performance del portafoglio. Un ultimo miglioramento all'indice è stato recentemente apportato dal prof. Fabiomassimo Mango.
Essa esprime il rendimento di un portafoglio titoli, al netto del [[tasso d'interesse privo di rischio|rendimento non rischioso]] (in [[lingua inglese|inglese]] ''riskfree rate''), normalmente inteso come il tasso d'interesse di prestiti statali AAA a breve scadenza, in rapporto al rischio (volatilità, [[deviazione standard]]) del portafoglio stesso. Viene così indicato il [[rendimento (economia)|rendimento]] in termini percentuali per ogni unità di rischio del nostro investimento.
| |||