Differenze tra le versioni di "Equazione differenziale stocastica"

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==Storia==
I primi lavori sulle EDS furono svolti per descrivere il moto Browniano nel [[Annus Mirabilis Papers|famoso articolo]] di [[Einstein]], e allo stesso tempo da [[Marian Smoluchowski|Smoluchowski]]. Tuttavia, uno dei primi lavori riguardanti il moto Browniano è accreditato a [[Louis Bachelier]] (1900) nella sua tesi 'Teoria della Speculazione'. Questo lavoro fu proseguito da [[Paul Langevin|Langevin]]. Più tardi, [[Kiyoshi Itō|Itō]] e [[Ruslan L. Stratonovich|Stratonovich]] posero le EDS su più solide basi matematiche.
 
===Terminologia===
 
=== Nota su "L'equazione di Langevin" ===
Il riferimento al singolare su "la l'equazione" (di Langevin) è tutto sommato un abuso di notazione, dal momento che ogni modello fisico ha la propria [[equazione di Langevin]]. Per questo motivo, sarebbe dunque più corretta la nomenclatura "l'equazione di Langevin associata".
 
==Voci correlateBibliografia==
* [[Dinamica di Langevin]]
* [[Equazioni differenziali parziali stocastiche]]
* [[Diffusione molecolare]]
 
==Referenze==
* {{Cita libro
| cognome = Adomian
| pagine = 618
}}
* {{Cita libropubblicazione
| autore = Bachelier, L.,Louis
| titolo = Théorie de la speculation (in French), PhD Thesis
| lingua = fr
| editore = http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1900_3_17__21_0
| rivista = Annales scientifiques de l’É.N.S. 3e série
| volume = 17
| pp= 21-86
| editoreurl = http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1900_3_17__21_0
| città = NUMDAM
| anno = 1900
| isbn =
| isbn = In English in 1971 book 'The Random Character of the Stock Market' Eds. P.H. Cootner
}}
* {{Cita libro
| anno = 1995
}}
 
==Voci correlate==
* [[Diffusione molecolare]]
 
{{Probabilità}}