Opzione (finanza): differenze tra le versioni

Ovviamente la convenienza o meno nell'esercitare l'opzione da parte dell'acquirente/venditore al termine o entro i termini di scadenza temporale dipenderà essenzialmente dalla differenza tra prezzo di esercizio dell'opzione o prezzo strike, stipulato inizialmente nel contratto di opzione, e il valore effettivo finale del bene sottostante alla scadenza. Cruciale diventa allora la valutazione più o meno corretta del [[option pricing|prezzo di una opzione]] in base al valore attuale del bene sottostante e a quello futuro stimato. In particolare la trattazione del prezzo dell'opzione è oggetto di una vasta letteratura matematica all'interno della quale sono particolarmente affermati, nonostante alcuni limiti intrinseci, i modelli di [[Modello binomiale|Cox-Ross-Rubistein]] (detto anche modello binomiale) e la [[formula di Black e Scholes]].