Modello a media mobile: differenze tra le versioni
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Dal momento che q è un numero intero, e quindi il processo è composto da un numero finito di termini, questo basta a garantire la stazionarietà dei processi MA(q).
La media di un MA(q) è zero poiché questo processo, senza intercetta, si riconduce ad una combinazione lineare di variabili casuali di tipo [[white noise]] con media pari a zero.
<math> \, {\gamma_t} \, = (- \, {\omega_k} \, + {\omega_1} \, {\omega_{k-1}} \, + {\omega_2} \, {\omega_{k-2}} \, + ... + {\omega_q} \, {\omega_{k-q}} \,) {\sigma_{\alpha}}^{2} </math>
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<math> \, {\gamma_t} </math> > 0 con k > q
La stazionarietà si evince proprio
In definitiva si ha un processo MA(1) espresso dalla relazione:
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