Processo stocastico: differenze tra le versioni
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Supponiamo di voler definire matematicamente la dinamica di un punto che si muove su di una retta con una data legge probabilistica. Possiamo definire un processo stocastico come la collezione delle variabili casuali <math>\{S_t, t \in \R \}</math>, dove per ogni valore del tempo <math> t </math>, <math> S_t</math> è la variabile casuale (reale) che esprime la legge probabilistica del punto considerato al tempo <math> t</math>. Se definiamo <math>S_t</math> come la soluzione all'equazione differenziale stocastica
:<math>dS_t=- \mu S_t dt + \sigma dW_t,</math>
dove <math>\mu \in R</math>, <math>\sigma \in R_{>0} </math> e <math>W_t</math> denota il processo di Wiener, allora <math>(S_t)_t</math> definisce il [[processo di Ornstein-Uhlenbeck]].
== Concetti e definizioni ==
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