Processo stazionario: differenze tra le versioni

 

Poiché la stazionarietà è un presupposto di fondo in molte procedure statistiche utilizzate nell'[[analisi delle serie storiche]], i dati non stazionari sono spesso trasformati per diventare stazionari. La causa più comune di violazione della la stazionarietà sono le tendenze in media, che possono essere dovute sia alla presenza di una [[radice unitaria]], sia ad una tendenza deterministica. Nel secondo caso, il processo è chiamato ''processo con tendenza stazionaria'', gli shock stocastici hanno solo effetti transitori e il processo è ''mean-reverting'' (su una media che cambia deterministicamente nel tempo). Al contrario, nel primo caso gli shock stocastici hanno effetti permanenti e il processo non è ''mean-reverting''.