Test F: differenze tra le versioni
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dove RSS<sub>''i''</sub> è la [[somma dei quadrati residui]] del modello ''i''.
In [[econometria]] vale anche la seguente formula di moltiplicazioni tra [[matrice|matrici]]:
: <math>F = \frac{(R \hat{\beta} - r )(\hat{R Var(\widehat{\beta}) R'})^{-1} (R\hat{\beta} - r)
dove:
Una tavola dei valori critici del test F può essere trovata qui [http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3673.htm qui].▼
*<math>R</math> è la matrice dei vincoli;
*<math>r</math> è il parametro d'eguagliaza;
*<math>(\hat{R Var(\widehat{\beta}) R'})^{-1}</math> è l'inversa della matrice con le [[covarianza|covarianze]];
*<math>q </math> è il numero dei vincoli di <math>H_0</math>.
▲Una tavola dei valori critici del test F può essere trovata qui [http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3673.htm qui].
[[Categoria:Statistica]]
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