Differenze tra le versioni di "Finanza frattale"

nessun oggetto della modifica
(Aggiunto qualche riferimento piu' concreto.)
Per '''finanza frattale''' si intende l'applicazione di metodi, modelli e tecniche propri della [[geometria frattale]] all'analisi delle complesse dinamiche dei [[mercati finanziari]]; la concezione frattale della [[finanza]] si è evoluta nel corso dei decenni ad opera di [[Benoit Mandelbrot]], in parallelo allo sviluppo dei [[frattali]] stessi.
Nella prima metà degli [[anni 1960|anni '60]], i primi lavori di Mandelbrot tesi ad evidenziare la natura turbolenta dei mercati, costituenti [[sistemi dinamici]] estremamente complessi in quanto affetti insieme da fattori [[esogeno|esogeni]] ed [[endogeno|endogeni]], suscitarono allo stesso tempo grande interesse e vivaci controversie, perchè potenzialmente in grado di minare alla base le concezioni ortodosse in materia, basate su assunti troppo semplicistici di [[regolarità]] e [[razionalità]].
 
Le formulazioni originali di [[Benoit Mandelbrot|Mandelbrot]], ancora non giunte a completa maturazione, vennero lasciate cadere all'inizio della decade successiva, anche a causa dell'amplissima diffusione raggiunta dalle teorie finanziarie ormai classiche elaborate da [[Harry M. Markowitz|Markowitz]], [[Sharpe]], [[Louis Bachelier|Bachelier]], ed infine [[Fisher Black|Black]] e [[Myron Scholes|Scholes]] nel [[1973]], con la loro celeberrima [[formula di Black e Scholes|formula]] per la valutazione delle [[opzione|opzioni]]. Va anche ricordato che, all'epoca, il termine stesso di ''frattale'' non era ancora stato coniato dal suo autore.
Utente anonimo