Differenze tra le versioni di "Indice di Sharpe"

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Lo '''Sharpe ratio''' di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del [[premio Nobel per l'economia]] [[1990]] [[William Sharpe]], è una misura della performance del portafoglio.
 
Essa esprime il rendimento di un portafoglio titoli, al netto del [[tasso d'interesse privo di rischio|rendimento senzanon rischirischioso]] (riskin free[[lingua inglese|inglese]] ''riskfree rate''), normalmente inteso come il tasso d'interesse di prestiti statali AAA a breve scadenza), in rapporto al rischio (volatilità, [[deviazione standard]]) del portafoglio stesso. Viene così indicato il ritorno[[rendimento (economia)|rendimento]] in termini percentuali per ogni unità di rischio del nostro investimento.
 
Se <math>\ R_{P}</math> è il [[Rendimento (economia)|rendimento]] del portafoglio, <math>\ \sigma_{P}</math> la sua [[deviazione standard]] (o volatilità), e <math>\ R_{f}</math> denota il [[tasso d'interesse privo di rischio]], lo Sharpe ratio del portafoglio è pari a:
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