Indice di Sharpe: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
Lo '''Sharpe ratio''' di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del [[premio Nobel per l'economia]] [[1990]] [[William Sharpe]], è una misura della performance del portafoglio.
Essa esprime il rendimento di un portafoglio titoli, al netto del [[tasso d'interesse privo di rischio|rendimento
Se <math>\ R_{P}</math> è il [[Rendimento (economia)|rendimento]] del portafoglio, <math>\ \sigma_{P}</math> la sua [[deviazione standard]] (o volatilità), e <math>\ R_{f}</math> denota il [[tasso d'interesse privo di rischio]], lo Sharpe ratio del portafoglio è pari a:
| |||