Disuguaglianza di Markov: differenze tra le versioni
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In [[teoria della probabilità]] e [[statistica]], la '''disuguaglianza di Markov''' afferma che, per una [[variabile casuale]] <math>\ X</math> non negativa il cui [[valore atteso]] esiste:
::<math>\ \Pr\left(X\geq\alpha\right)\leq\frac{\textrm{E}[X]}{\alpha}</math>
Questa disuguaglianza permette di stabilire un limite superiore al valore di probabilità dalla sola conoscenza del valore atteso E[x], a condizione che la variabile casuale sia definita non negativa.
La disuguaglianza di Markov è anche utilizzata nella dimostrazione della [[disuguaglianza di Čebyšëv]].
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