Algoritmo di Metropolis-Hastings: differenze tra le versioni
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# Preso, per convenzione, l'ultimo valore x<sub>i</sub> della variabile random nella sequenza si sceglie un valore di prova x<sup>*</sup> diverso da x<sub>i</sub> tra tutti i valori possibili della variabile random. Nel caso delle variabili random continue si può prendere x<sup>*</sup> = x<sub>i</sub> +δx dove δx è un numero distribuito uniformemente nell'intervallo ''[−δ, δ]'';
# Si calcola il rapporto w = <math> \frac{p(x^{*})}{p(x_i)} </math>;
# Se ''w ≥ 1''
# Se invece ''w < 1'' il nuovo valore deve essere accettato con probabilità w. Si genera quindi un numero random r distribuito uniformemente nell'intervallo [0, 1);
# Se ''r ≤ w'' si accetta il nuovo valore x<sup>*</sup> = x<sub>i+1</sub> ;
# Se invece ''r > w'' il nuovo valore viene rigettato dal momento che x<sub>i+1</sub> = x<sub>i</sub>.
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== Voci correlate ==
*[[Processo markoviano]]
*[[Nicholas Constantine Metropolis]]
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