Differenze tra le versioni di "Equazione differenziale stocastica"

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{{S|teoria della probabilità}}
Una '''equazione differenziale stocastica''' (abbreviato in ''EDS'') (o ''stochastic differential equation'', abbreviato in ''SDE'' ) è una [[equazione differenziale]] in cui uno o più termini sono [[processo stocastico|processi stocastici]], portando quindi ad una soluzione che è anch'essa un processo stocastico. Le EDS sono usate per modellare diversi fenomeni come la fluttuazione dei prezzi di azioni, o sistemi fisici soggetti a fluttuazioni termiche. Tipicamente, le EDS incorporano [[rumore bianco]] che può essere pensato come la derivata di un [[moto Browniano]] (o meglio, di un [[processo di Wiener]]); ad ogni modo, vale menzionare che altri tipi di fluttuazioni casuali sono possibili, come i [[Processo di salto|processi di salto]].
 
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