Funzione caratteristica (teoria della probabilità): differenze tra le versioni
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= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, e^{itx}\,dx.</math>
Qui ''t'' è un [[numero reale]], E indica il [[valore atteso]] e ''F'' è la [[funzione di ripartizione|funzione di distribuzione cumulativa]]. L'ultima formula è valida solo quando la [[funzione di densità di probabilità]] esiste. La formula che la precede è un [[integrale di Riemann-Stieltjes]] ed è valida sia che la funzione densità esista
Se ''X'' è una variabile casuale [[spazio vettoriale|vettoriale]], si può considerare l'argomento ''t'' come vettore e ''tX'' come [[prodotto scalare]].
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