Finanza frattale: differenze tra le versioni
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Per '''finanza frattale''' si intende l'applicazione di metodi, modelli e tecniche propri della [[geometria frattale]] all'analisi delle complesse dinamiche dei [[mercati finanziari]]; la concezione frattale della [[finanza]] si è evoluta nel corso dei decenni ad opera di [[Benoit Mandelbrot]], in parallelo allo sviluppo dei [[frattali]] stessi.
Nella prima metà degli [[anni 1960|anni sessanta]], i primi lavori di Mandelbrot tesi ad evidenziare la natura turbolenta dei mercati, costituenti [[sistemi dinamici]] estremamente complessi in quanto affetti insieme da fattori
Le formulazioni originali di [[Benoit Mandelbrot|Mandelbrot]], ancora non giunte a completa maturazione, vennero lasciate cadere all'inizio della decade successiva, anche a causa dell'amplissima diffusione raggiunta dalle teorie finanziarie ormai classiche elaborate da [[Harry Markowitz|Markowitz]], [[Sharpe]], [[Louis Bachelier|Bachelier]], ed infine [[Fischer Black|Black]] e [[Myron Scholes|Scholes]] nel [[1973]], con la loro celeberrima [[formula di Black e Scholes|formula]] per la valutazione delle [[Opzione (finanza)|opzioni]]. Va anche ricordato che, all'epoca, il termine stesso di ''frattale'' non era ancora stato coniato dal suo autore.
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