Processo stocastico: differenze tra le versioni

 

Da un punto di vista pratico, un processo stocastico è una forma di rappresentazione di una grandezza che varia nel tempo in modo casuale (ad esempio un segnale elettrico, il numero di autovetture che transitano su un ponte ecc.) e con certe caratteristiche. Facendo delle prove (osservazioni) ripetute dello stesso processo, si ottengono diversi andamenti nel tempo (realizzazioni del processo); osservando le diverse realizzazioni in un preciso istante '''t''' otteniamo una variabile aleatoria '''X'''(t) che comprende i diversi valori che il processo potrebbe assumere in quel preciso istante. Tali valori avranno un valore medio, che nel caso di variabile aleatoria gaussiana, costituiranno il valore medio della "campana" gaussiana all'istante '''t.''' Quindi per ciascun istante di tempo possiamo definire una gaussiana (o più in generale una variabile aleatoria, visto che non esistono soltanto quelle gaussiane) che rappresenti il valore più probabile del processo con il relativo indice di scostamento o deviazione standard.