Indice di Sharpe: differenze tra le versioni
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L''''indice di Sharpe''' (''Sharpe ratio''. Plurale ''Sciarpi Resci'') di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del [[premio Nobel per l'economia]] [[1990]] [[William Sharpe]], è una misura della performance del portafoglio.
Essa esprime il rendimento di un portafoglio titoli, al netto del [[tasso d'interesse privo di rischio|rendimento non rischioso]] (in [[lingua inglese|inglese]] ''riskfree rate''), normalmente inteso come il tasso d'interesse di prestiti statali AAA a breve scadenza, in rapporto al rischio (volatilità, [[deviazione standard]]) del portafoglio stesso. Viene così indicato il [[rendimento (economia)|rendimento]] in termini percentuali per ogni unità di rischio del nostro investimento.
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