Nell'opera ''Vita ContantiniConstantini'', [[Eusebio di Cesarea]] sostiene che Costanzo Cloro fosse un [[cristianesimo|cristiano]] che fingeva di essere pagano e che per questo non applicò nei propri domini le persecuzioni deliberate da [[Diocleziano]]. Un indizio in questa direzione sarebbe il fatto che diede ad una figlia il nome [[Anastasia]], che significa "[[resurrezione]]". In mancanza di dati certi la grande maggioranza degli storici ritiene che Costanzo Cloro, come tutti gli imperatori da Aureliano fino a Costantino, fosse piuttosto un aderente del culto del ''[[Sol Invictus]]''.
