Discussione:Obbligazione (finanza)

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Cedola

Ho riscritto il seguente passo:

• Immaginando un dato tasso d'interesse, la ricezione di una cedola superiore (interesse superiore che ci viene pagato) implica un aumento del valore dell'attivo che la versa. A parità di fattori, un'obbligazione che paga il 3% quoterà meno di una che paga il 4%, cosa abbastanza intuitiva.

Il testo è una castroneria marchiana (e garantisco che sono molto leggero nel giudizio). Chiedo all'autore di fare attenzione e documentarsi maggiormente prima di fare errori così madornali in quella che dovrebbe essere una enciclopedia.--Calgaco 08:48, 23 ago 2006 (CEST)

Duration

Ho modificato:

La duration è un'indicatore MOLTO

della durata finanziaria del titolo, ovvero la vita residua del titolo ponderata con il flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro. È dunque un numero che è funzione di 3 variabili: tassi di mercato, vita residua, valore delle cedole. Il suo valore è un numero puro compreso tra 0 e la vita residua del titolo, estremi inclusi.

La duration è zero per le obbligazioni a tasso variabile che, indicizzate con i tassi di mercato, adeguano l'importo della cedola alle variazioni dei tassi, con una variazione della stessa percentuale e segno: se il tasso scende (aumenta) dell'1% il valore cedola scende (aumenta) dell'1%. È invece pari alla vita residua per gli Zero Coupon Bond.

I due periodi fanno parte delle castronerie o delle cappellate?
(attendo interessato commenti....)

Inoltre chiedo a chi ne sa più di me come mai questo discorso qui e non in duration? --Calgaco 22:01, 23 ago 2006 (CEST)

Come ben sai modifiche le modifiche alle voci di wikipedia sono libere. Da questo ne deriverei:

• se trovi del testo off-topic in una voce puoi spostarlo alla voce che ti sembra più corretta;
• se trovi degli errori puoi (come correttamente hai fatto) correggerli; in questo secondo caso, però, cui prodest il tuo commento? Francamente l'ho trovato fuori luogo: se tutti ci mettessimo ad annunciare quanto siamo stati bravi a correggere gli errori che abbiamo trovato nelle voci non si finirebbe più. Magari (ri)dai un'occhiata qui e qui. Ciao -- Pap3rinik (..chiedi ad Archimede) 22:39, 23 ago 2006 (CEST)

Grazie per la lezione sui wiki ma di tante cose che ancora non so questa non mi mancava. Dato che sono in wiki da qualche mese penso di aver afferrato che:

• posso spostare il testo off-topic
• se trovo degli errori posso correggerli

Passando al fuori luogo e al cui prodest ti spiego che le espressioni che ho usato è la prima volta (da che sono in wiki) che mi sono trovato costretto a scriverle. Riguardo il motivo dovrebbe essere chiaro nelle definizioni usate (vedi errore marchiano). Per intenderci stavamo dicendo che il sole gira intorno alla terra.....--Calgaco 22:55, 23 ago 2006 (CEST)

PS
Magari ridai un'occhiata all'abc..

Re --Pap3rinik 01:26, 24 ago 2006 (CEST)

Definizione (e altro)

Chi ha impostato la voce ha preso sicuramente spunto dalla voce inglese bond dove è definita "debt security". E' vero che anche in Italia, dal punto di vista dell'emittente (debitore), un prestito obbligazionario è un "debito rappresentato da titoli"; ma l'ottica corretta è quella dell'obbligazionista (il possessore del titolo, non l'originale sottoscrittore...), il cui diritto di credito è incorporato in un titolo, definito appunto un "titolo di credito" nella letteratura giuridico/economica italiana.

In generale, tutta la voce è ampiamente migliorabile, definizione compresa. In particolare, sarebbe opportuno rivedere o spostare la parte della duration che conteneva alcuni errori evidenti.

Obbligazioni strutturate

Le obbligazioni strutturate sono una combinazione di un normale titolo obbligazionario a tasso fisso o a tasso variabile e di uno o più strumenti derivati. E' una categoria di titoli diversi tra loro in funzione del tipo di stumento o di strumenti derivati incorporati nel titolo e del tipo di rischio a cui il derivato lega il suo andamento. Si identifica una serie di categorie: titoli strutturati equity linked il cui derivato è legato all'andamento del mercato azionario, si divide a sua volta in equity linked a capitale garantito (un'obbligazione più un'opzione call) e in reverse convertible (un'obbligazione più un'opzione put); titoli strutturati su tassi di interesse combinazione di un normale titolo con un derivato sensibile ai tassi d'interesse ,ad esempio, il reverse floater che paga una cedola indicizzata inversamente all'andamento del tassi d'interesse; titoli strutturati forex (o currency) linked o commodity linked combinazione di un titolo con un derivato legato al asso di cambio o ai prezzi delle materie prime; credit linked legati all'andamento dell'affidabilità creditizia.

Collegamenti esterni modificati

Gentili utenti,

ho appena modificato 1 collegamento/i esterno/i sulla pagina Obbligazione (finanza). Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

• Aggiunta del link all'archivio https://web.archive.org/web/20170915005823/http://obbligazioni.tv/ per http://www.obbligazioni.tv/

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 08:41, 29 mar 2018 (CEST)