Covarianza (probabilità): differenze tra le versioni

In [[statistica]] la covarianza di due [[variabile (statistica)|variabili statistiche]] <math> X</math> e <math>Y</math>, indicata come <math>\textstyle \sigma_{X,Y}=\text{Cov}(X,Y)\ </math>, è un [[Indice (statistica)|indice]] di variabilità congiunta.

 

:<math> \sigma_{X,Y}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N x_iy_i-\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N x_i\right)\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N y_i\right)</math>.

 

:<math>S_{X,Y}=\frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{n-1}-\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n-1}\frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n-1}</math>