Varianza: differenze tra le versioni
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:<math>S^2_n=\frac{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2}{n}\quad</math> e <math>\quad S^2_{n-1}=\frac{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2}{n-1},</math>
dove <math>\textstyle \bar{x}=\frac{x_1+\ldots+x_n}{n}</math> è la [[media (statistica)|media]] campionaria. Il primo è detto ''varianza campionaria'', mentre il secondo è detto ''varianza campionaria corretta'' a causa della sua proprietà di [[Bias (statistica)|correttezza]]. Infatti lo stimatore <math>S^2_{n-1}</math> è privo di [[Bias (statistica)|distorsione]], cioè il suo [[valore atteso]] è proprio la varianza:
:<math>\mathbb{E}[S^2_{n-1}]=\sigma^2(X)</math>. {{Approfondimento
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