Discussione:Processo di Wiener

Equazioni backward/forward

Penso che sarebbe bene inserire una sezione sulle backward/forward PDE (equazione di Fokker-Plank in caso sia poco chiaro), anche se già se ne parla un po' nell'articolo sul moto browniano; non avendo una competenza specifica in materia, mi asterrò dal farlo, magari se ne può parlare in ogni caso! -- alb. (msg) - 10 Ago 2005, 12:39 (CEST).

Traiettorie

Ultimo commento: 18 anni fa2 commenti2 partecipanti alla discussione

Bisognerebbe spiegare che cosa sono le "traiettorie" di un processo stocastico.--Pokipsy76 11:48, 28 nov 2005 (CET)Rispondi

Spero di aver chiarito. Mi sembrava inopportuno introdurre spazi probabilizzati etc. etc. solo per dire che una traiettoria è

W(t,\omega )

dato

\omega

; mi sembra più immediato, e comunque sufficiente, dire che si tratta semplicemente di una particolare realizzazione del processo, e dunque una funzione del tempo soltanto. alb. 13:31, 28 nov 2005 (CET)Rispondi

Differenziale del processo di wiener

Ultimo commento: 16 anni fa1 commento1 partecipante alla discussione

Non ho mai sentito parlare di 'differenziale' di un processo di Wiener. Per caso è spiegato su qualche testo? --147.162.22.151 (msg) 15:32, 28 apr 2008 (CEST)Rispondi

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