Apri il menu principale

Un Sistema di trading automatico (STA), noto anche come "sistema meccanico", "trading algoritmico" o "trading robot" , è un programma informatico che crea in automatico gli ordini di compravendita e li invia ad un mercato borsistico.

I sistemi di trading automatizzati e le piattaforme elettroniche di negoziazione sono in grado di eseguire le attività ripetitive con una velocità maggiore di qualsiasi essere umano. I tradizionali sistemi di controllo del rischio che si basavano sul giudizio umano a velocità manuali erano appropriati per ambienti commerciali manuali o alle grida ora sono automatizzati per valutare e controllare il trading automatico.

Le regole di un trading system automaticoModifica

Le regole di acquisto e vendita possono essere basate su condizioni semplici come un incrocio di una media mobile, o su regole molto complicate con strategie complesse. Gli strumenti più utilizzati per costruire un trading system sono gli indicatori e gli oscillatori che spesso vengono combinati per creare nuove regole di trading ancora più profittevoli. Ad esempio, il sistema ad incrocio (crossover) usa due medie mobili, una a lungo termine e una a breve termine, con le seguenti regole:

  1. Compra quando la media mobile a 50 giorni passa sopra quella a 200 giorni
  2. Vendi quando la media mobile a 50 giorni passa sotto quella a 200 giorni

Inoltre tra i vantaggi di un trading system automatico ricordiamo:

  • scegliere il tipo di ordine da inserire (stop, limit, a mercato)
  • inserire un profit target e/o uno stop loss automaticamente
  • usare regole di money management che nel lungo periodo fanno letteralmente esplodere i profitti

Uso nel tradingModifica

Nel 2014, oltre il 75 per cento delle negoziazioni sui mercati degli Stati Uniti (tra cui il New York Stock Exchange e Nasdaq) provenivano da sistemi di trading automatico. Un STA può essere progettato per negoziare titoli, opzioni, futures e prodotti in valuta estera sulla base di un insieme predefinito di regole che determinano quando entrare, quando uscire da una posizione e la quantità di denaro da investire in ogni prodotto commerciale.

Le strategie di trading che può utilizzare un STA sono moltissime. Alcuni sono progettati per catturare i massimi e i minimi del mercato, altri sono progettati per individuare e seguire un trend e altri coinvolgono strategie complesse tra cui la randomizzazione degli ordini per renderli meno visibili sul mercato.

Il backtesting di un sistema di trading comporta programmatori che eseguono il programma utilizzando i dati storici di mercato, al fine di determinare se l'algoritmo che guida il sistema può produrre i risultati attesi. Gli sviluppatori possono creare un software di backtesting per consentire agli sviluppatori di trading system di testare i loro sistemi di trading utilizzando i dati storici di mercato ed eventualmente di ottimizzare i risultati ottenuti con i dati storici. Anche se il backtesting di sistemi di trading automatico non può determinare con precisione i risultati futuri, un sistema di trading automatizzato può essere backtestato utilizzando i prezzi storici per vedere come si è comportato il sistema nel passato.

I test "in reale" di un algoritmo si possono effettuare mediante negoziazione simulata con dati di mercato in tempo reale per confermare l'efficacia della strategia di negoziazione nel mercato reale. Tali test sono molto utili per rivelare eventuali malfunzionamenti o anomalie del trading system automatico prima di utilizzarlo con capitali reali.

Voci correlateModifica