Valore a rischio: differenze tra le versioni

L'approccio [[Metodo Monte Carlo|Monte Carlo]] è una tecnica di [[simulazione]]. Fatte alcune assunzioni sulla distribuzione dei rendimenti e la correlazione fra gli stessi, e stimati i parametri di tale distribuzione, il metodo Monte Carlo utilizza questi dati per calcolare una serie di possibili insiemi di valori futuri dei rendimenti dei titoli in portafoglio. Per ogni insieme di valori, il portafoglio è rivalutato. Come in simulazione storica, dal vettore dei rendimenti attesi del portafoglio viene estratto il percentile desiderato.

 

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