Filtro di Kalman: differenze tra le versioni
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: <math>\overline{\boldsymbol{\dot{e}}}(t) = A_c(t)\overline{\boldsymbol e}(t) + B_c\mathrm E[\boldsymbol v(t)]
=A_c(t)\overline{\boldsymbol e}(t)</math>
si noti che {{Chiarire|il valore atteso dell'errore è un sistema autonomo|privo di senso: chiarire}}. Si definisca in questo caso la matrice di covarianza dell'errore
: <math>\tilde P(t) = \mathrm E[\boldsymbol e(t) \boldsymbol e(t)']</math>
: <math>\tilde P(0) = \tilde P_0</math>
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