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Funzione di densità di probabilità di una variabile aleatoria con distribuzione uniforme.

In matematica, una funzione di densità di probabilità (o PDF dall'inglese probability density function) è l'analogo della funzione di probabilità di una variabile casuale nel caso in cui la variabile casuale sia continua, cioè l'insieme dei possibili valori che ha la potenza del continuo.
Essa descrive la "densità" di probabilità in ogni punto nello spazio campionario.

Indice

DefinizioneModifica

La funzione di densità di probabilità di una variabile casuale   è un'applicazione   non negativa integrabile secondo Lebesgue e reale di variabile reale tale che la probabilità dell'insieme A sia data da

 

per tutti i sottinsiemi A dello spazio campionario. Intuitivamente, se una distribuzione di probabilità ha densità  , allora l'intervallo   ha probabilità  . Da ciò deriva che la funzione   è un'applicazione definita come

 

Assumendo  , ciò corrisponde al limite della probabilità che   si trovi nell'intervallo   per   che tende a zero. Di qui il nome di funzione di 'densità', in quanto essa rappresenta il rapporto tra una probabilità e un'ampiezza.

Per la condizione di normalizzazione l'integrale su tutto lo spazio di   deve essere 1. Di conseguenza ogni funzione non negativa, integrabile secondo Lebesgue, con integrale su tutto lo spazio uguale a 1, è la funzione densità di probabilità di una ben definita distribuzione di probabilità. Una variabile casuale che possiede densità si dice "variabile casuale continua".

Per le variabili casuali multivariate (o vettoriali) la trattazione formale è assolutamente identica:   si dice assolutamente continua se esiste una funzione a valori reali definita in  , detta densità congiunta, tale che per ogni sottoinsieme A dello spazio campionario

 

Essa conserva tutte le proprietà di una densità scalare: è una funzione non negativa a integrale unitario su tutto lo spazio. Una proprietà importante è che se   è assolutamente continua allora lo è ogni sua componente; il viceversa invece non vale. La densità di una componente, detta densità marginale, si ottiene con un ragionamento analogo al teorema della probabilità assoluta, cioè fissando l'insieme di suoi valori di cui si vuole determinare la probabilità e lasciando libere di variare tutte le altre componenti. Infatti (nel caso bivariato per semplicità) l'evento   è l'evento  , dunque

 

utilizzando il teorema di Fubini. La densità marginale di   è data dunque da

 .

EsempiModifica

 
Esempio di gaussiana

La funzione di densità della variabile casuale normale di media 0 e varianza 1 (detta normale standard), di cui a destra è riportato il grafico e l'espressione analitica della corrispondente densità nel caso generico (media   e varianza  ).

Un altro esempio può essere dato dalla densità di probabilità uniforme su un segmento (0,1). Si può verificare immediatamente che è densità di probabilità facendo l'integrale tra (0,1).

Voci correlateModifica

Collegamenti esterniModifica

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